Статистические параметры страницы УС

Основные параметры

На странице каждого Управляемого счета (УС) и Мульти-УС отображены параметры счета, графики доходности и загрузки депозита, а также подробная статистика торговли управляющего.

Основные параметры УС отображены вверху страницы счета:

Область 1:

Название счета в формате: (никнейм управляющего) / (название УС) * (мультипликатор Мульти-УС). Если счет не имеет Мульти-УС, то его название состоит без постфикса с мультипликатором в конце.

Номер счета в формате: # (логин счета в MT4).

Быстрый переход к мульти-копиям УС в формате: [*(постфикс Мульти-УС]».

Область 2:

Рейтинг, в котором находится УС и ссылка на него.

Область 3:

Принадлежность к Индексам в формате: [(название Индекса) (доля счета в Индексе)].

Область 4 состоит из круглых маркеров:

  • S — торговые объемы «базового счета» стандартизированы под максимальную недельную просадку в 5-10% (торговые объемы у мульти-копий счета имеют соответствующий мультипликатор).
  • Rm — за счетом ведется контроль со стороны риск-менеджеров Компании.
  • G(n) — счет участвует в конкурсе управляющих «Genesis» в этапе «n».
  • GP(n) — счет участвует в конкурсе управляющих «Genesis Prime» в этапе «n».

Область 5:

Тип счета (STP, ECN) – тип Управляемого счета.

Логин в MT4 – логин (уникальный номер) Управляемого счета в торговой платформе MetaTrader4.

Никнейм Управляющего – внутренний ник управляющего, позволяющий идентифицировать его Управляемые счета (все УС одного управляющего содержат ник в названии) и его самого на форуме (форумный ник всегда соответствует данному).

Минимальная инвестиция – минимальный размер средств, который возможно инвестировать в данный счет по ПАММ-модели. Он же является абсолютным минимумом для возможности инвестирования в данный счет вообще.

Минимальная инвестиция MAM – минимальный размер средств, который возможно инвестировать в данный счет по МАМ-модели (с открытием индивидуального инвестиционного счета).

Вознаграждение Управляющего – доля от прибыли инвестора, которую получает управляющий за эффективное управление средствами инвестора. Начисляется только по итогу прибыльной торговой недели (подробнее: Механика УС – Распределение прибыли/убытка).

Вознаграждение Агента – доля прибыли управляющего с управления средствами инвестора, отчисляемая агенту, который привлек инвестора в счет (подробнее — агентская программа).

Капитал Управляющего – капитал управляющего на текущий момент с учетом полученной прибыли/убытка и пополнением/снятием средств управляющим.

Капитал Инвесторов – сумма всех средств, инвестированных в счет.

Общая доходность счета – доходность счета за все время с учетом постоянного реинвестирования средств (геометрическая доходность счета).

Общая доходность Инвестора – доходность счета за все время за вычетом вознаграждения Управляющего и с учетом постоянного реинвестирования средств (геометрическая доходность инвестора).

Максимальная просадка (по equity счета) – разница между предыдущим максимальным значением equity счета (high equity) и последующим минимальным (low equity). Отображает максимальное падение уровня equity счета за всю историю работы.

Максимальная плавающая просадка – максимальное, за историю работы, снижение показателя «equity» счета относительно показателя «баланс» счета.

Максимальные потери за неделю – установленный управляющим размер максимальных потерь за неделю. Отсчет ведется от equity счета на начало торговой недели (понедельник 00:05-00:15 EET) и по достижению данного уровня автоматически прекращает торговлю на УС и блокирует ее до следующей недели.

Максимальное кредитное плечо – установленный управляющим размер максимального кредитного плеча, которое он может использовать в процессе торговой деятельности.

Под параметрами счета размещены несколько вкладок: график, статистика, риск-менеджмент, анкета, информация.

График

График доходности показывает историю изменения показателей «баланс» и «equity» счета, а так же историю уровней загрузки депозита и просадки.

Баланс счета («Balance») показывает изменение доходности счета по закрытым торговым сделкам.

Equity счета («Equity») отображает баланс с учетом открытых сделок.

На графике есть возможность отобразить доходность инвестора при нажатии на кнопку «Investor».

Обратите внимание! Доходность инвестора всегда отличается от доходности счета в меньшую сторону. Во многих случаях доходность инвестора может быть отрицательно, при положительной общей доходности счета. Большинство инвестиционных площадок скрывают показатель доходности инвестора, отображая лишь доходность счета, с целью искажения реальной картины и введения инвесторов в заблуждение.

Отобразить свечной график (максимальное, минимальное значение, значение на начало периода и на его конец) можно нажав на кнопку «Equity candle».

Ниже отображена гистограмма загрузки депозита «Загрузка депозита»:

Кнопка «Просадка, %» отображает гистограмму просадки счета:

Ниже отображена гистограмма недельной доходности (счета + инвестора):

Под гистограммой имеются активные вкладки для отображения истории всех закрытых сделок Управляющего и списка недельной доходности:

Дата открытия – время и дата открытия торговой сделки.

Дата закрытия – время и дата закрытия торговой сделки.

Инструмент – торговый инструмент сделки.

Действие – тип совершенной операции (buy/sell).

Лоты – объем торговой сделки в лотах.

Цена открытия — цена открытия торговой сделки в пунктах

Цена закрытия — цена закрытия торговой сделки в пунктах

Длительность — время существования открытой торговой сделки

Пункты – разница между ценой закрытия и ценой открытия в пунктах (пипсах).

Прирост – разница между ценой закрытия и ценой открытия в процентах от баланса счета.

Доходность счета (за неделю) – доходность счета за торговую неделю.

где

equity(к) – equity счета на конец торговой недели, USD;

equity(н) – equity счета на начало торговой недели, USD.

Доходность счета (общая) – геометрическая доходность (реинвестирование прибыли) счета с момента открытия и до выбранной недели.

Доходность инвестора (за неделю) – доходность инвестора за торговую неделю.

где

equity(к) – equity инвестора на конец торговой недели, USD;

equity(н) – equity инвестора на начало торговой недели, USD.

Equity инвестора отличается от equity счета на величину вознаграждения управляющего, исчисление которого базируется на модели High Water-Mark. Иными словами, пока инвестор в убытке, управляющий не получает вознаграждения. Как только управляющий преодолел пик доходности и зафиксировал его на конец торговой недели, он получит свою долю вознаграждения, указанную в оферте.

Доходность инвестора (общая) – геометрическая доходность инвестора (реинвестирование прибыли) с момента открытия и до выбранной недели.

Статистика

Статистика отображает информацию о торговле управляющего в виде статистических параметров, по которым рекомендуется оценивать эффективность работы счета.

Годовая прибыль/макс.просадка a(prof/max(DD)) — отношение средней годовой геометрической (при условии полного реинвестирования) прибыли счета к максимальной просадке. Является одним из важнейших параметров для оценки счета и представляет собой соотношение доходность/просадка. Чем больше доходность и меньше просадка – тем больше этот параметр.

где

Д(год) – средняя годовая геометрическая (с реинвестированием) доходность, %;

max(DD) – максимальная просадка, %.

Пример. Два управляемых счета «УС1» и «УС2» имеют одинаковую среднегодовую доходность 40 %, но разные коэффициенты a(prof/max(DD)): 2 и 1.2 соответственно. Это означает, что годовая доходность счета «УС1» была достигнута при меньшей просадке, чем на счете «УС2». То есть, риск счета «УС1» был меньшим, нежели счета «УС2» для достижения результата в 40 %, а именно max(DD) «УС1» = 20 %, а max(DD)) «УС2» = 33,3 %.

КУ/КИ – отношение капитала управляющего (КУ) к капиталу инвесторов (КИ), (%).

КУ/КИ показывает относительную величину капитала управляющего в УС. Поскольку управляющий в УС рискует своими собственными средствами наравне с инвесторами, то данный показатель определяет степень его собственного риска. Чем больше КУ в УС, в том числе его Мульти-УС, – тем больше своих средств управляющий рискует потерять.

Общая геометрическая доходность — представляет собой геометрическую (при условии полного реинвестирования) доходность счета за все время существования.

где

Д(ТП) – доходность счета за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. Общий капитал УС (управляющего и инвесторов) на момент его создания  составлял 10 000 $. Все средства, с полученным доходом, реинвестировались в полном объеме каждую неделю. История счета состоит из 5 торговых недель со следующим результатом: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. В результате общая доходность составит 932 %: ((1 + 0,02) ∙ (1 + 0,01) ∙ (1 + 0,01) ∙ (1 + 0,02) ∙ (1 + 0,03) — 1) ∙ 100 % = 9,32 %. Общий капитал УС станет равен 10 932 $ (10 000 + 10 000 ∙ 0,0932) = 10 932 $.

Ср./нед. геометрическая доходность – средняя недельная геометрическая доходность счета (при условии полного реинвестирования).

где

ОД – общая геометрическая доходность счета, %.

Д(ТП) – доходность счета за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История УС состоит из 5 торговых недель со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. Все средства, реинвестировались в полном объеме каждую неделю. В результате средняя недельная геометрическая доходность составит:

Общая арифметическая доходность – суммарная доходность счета без реинвестирования (с фиксированным объемом средств).

где

Д(ТП) – доходность счета за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История УС состоит из 5 торговых недель со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. По окончании каждой недели объем инвестиции приводился к исходному (снималась прибыль или восполнялся убыток). В результате общая арифметическая доходность счета составит 9,00 %  (2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 9,00 %).

Ср./нед. арифметическая доходность – средняя недельная доходность счета без реинвестирования средств (с постоянным объемом капитала).

где

Д(ТП) – доходность счета за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История УС состоит из 5 торговых недель, со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. По окончании каждой недели объем инвестиции приводился к исходному (снималась прибыль или восполнялся убыток) В результате, средняя недельная арифметическая доходность составит 1,8 % ((2 + 1 + 1 + 2 + 3) / 5 = 1,8.

Общая геометрическая доходность Инвестора – суммарная  геометрическая (при условии полного реинвестирования) доходность инвестора. В расчете вычитается вознаграждение управляющего (если результат по итогу торговой недели положительный).

где

ИД(ТП) – доходность инвестора за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Обратите внимание, что управляющий получит вознаграждение только в том случае, если была получена прибыль по итогу торговой недели. Если инвестор получил убыток, то последующая прибыль (на счете инвестора) будет полностью направляться на погашение убытка инвестора. И только после компенсации убытка, прибыль начнет распределяться между управляющим и инвестором согласно оферте.

Пример 1. Инвестор инвестировал 5 000 $  в УС. Вознаграждение управляющего 20 %. Все средства инвестора, с полученным доходом, реинвестировались полностью каждую следующую неделю. История счета состоит из 3 недель со следующими результатами: +2 %, +1 %, +3 %. В результате, доходность инвестора составит 4,87%: ((1 + 0,02 ∙ 0,8) ∙ (1 + 0,01 ∙ 0,8) ∙ (1 + 0,03 ∙ 0,8) — 1) ∙ 100 % = 4,87 %. Средства инвестора в данном УС станут равны 5 243 $ (5 000 + 5 000 ∙ 0,0487) = 5 243 $.

Пример 2. Инвестор инвестировал 5 000 $  в УС. Вознаграждение управляющего 20 %. Все средства инвестора, с полученным доходом, реинвестировались полностью каждую следующую неделю. История счета состоит из 5 недель со следующими результатами: +2 %, -3 %, +5 %. В результате, средства инвестора после первой недели станут равны 5 080 $ (5 000 ∙ (1 + 0,02 ∙ 0,08) = 5 080), а после второй недели 4 928 $ (5080 ∙ (1 — 0,03) = 4 928). Убыток инвестора 5 000 — 4 928 = 72 $. Если инвестор не выводит средства со счета (нюансы частичного снятия), то управляющий не получает вознаграждения пока не компенсирует убыток инвестора размером 72 $. По результату третьей недели средства инвестора станут равны 5 140 $ (4 928 + (4 928 ∙ 0,05 — 72) ∙ 0,8 + 72 = 5 140).

Ср./нед. геометрическая доходность Инвестора — средняя недельная геометрическая доходность инвестора (при условии полного реинвестирования). В расчете вычитается вознаграждение управляющего (если результат по итогу торговой недели положительный).

где

ИД – общая геометрическая доходность инвестора, %;

ИД(ТП) – доходность инвестора за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История счета состоит из 5 торговых недель со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. Вознаграждение управляющего равно 20 %. Все средства инвестора, с полученным доходом, реинвестировались в полном объеме каждую неделю. В результате, средняя недельная геометрическая доходность инвестора составит:

Общая арифметическая доходность Инвестора — суммарная  доходность инвестора без реинвестирования средств (постоянным объемом капитала). В расчете вычитается вознаграждение управляющего (если результат по итогу торговой недели положительный).

где

ИД(ТП) – доходность инвестора за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История счета состоит из 5 торговых недель, со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. Вознаграждение управляющего равно 20 %. По окончании каждой недели объем инвестиции приводился к исходному (снималась прибыль или восполнялся убыток). В результате, доходность инвестора составит 7,2 % (2 ∙ 0,8 + 1 ∙ 0,8 + 1 ∙ 0,8 + 2 ∙ 0,8 + 3 ∙ 0,8 = 7,2).

Ср./нед. арифметическая доходность Инвестора – средняя недельная доходность инвестора без реинвестирования (постоянным объемом капитала).

где

ИД(ТП) – доходность инвестора за торговый период (неделю), %;

n – количество торговых недель.

Пример. История УС состоит из 5 торговых недель со следующими результатами: +2 %, +1 %, +1 %, +2 %, +3 %. По окончании каждой недели объем инвестиции приводился к исходному (снималась прибыль или восполнялся убыток). В результате, средняя недельная арифметическая доходность инвестора составит 1,44 % ((2 ∙ 0,8 + 1 ∙ 0,8 + 1 ∙ 0,8 + 2 ∙ 0,8 + 3 ∙ 0,8) / 5 = 1,44).

Средняя загрузка депозита – среднее арифметическое значение фактически используемого кредитного плеча, выраженное в процентах и исчисляемое по формуле:

где

ЗД –загрузка депозита (фактически используемое кредитное плечо);

n – количество изменений загрузки депозита.

Загрузка депозита (фактически используемое кредитное плечо) отражает отношение Залога к средствам, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

где

Залог – залог средств, который блокируется на счете для предоставления кредитного плеча;

К — отношение сотого плеча (1:100) к максимальному кредитному плечу управляемого счета.

Показатель фактической загрузки имеет максимально возможную частоту измерения (привязано к тиковым изменениям котировок).

Пример. Управляющий открыл несколько сделок. Залог составил 100 $, а equity (средства) Управляющего составляет 1 000 $. Максимально возможное кредитное плечо УС равно 1:200. В результате фактическая загрузка депозита будет равна:

Максимальная загрузка депозита – максимальное значение фактически используемого кредитного плеча за всю историю существования счета.

Показатель фактической загрузки имеет максимально возможную частоту измерения (привязано к тиковым изменениям котировок).

где

ЗД – фактическая загрузка депозита;

n — количество изменений загрузки депозита.

Пример. Фактическая загрузка депозита счета изменяется в пределах от 0 % до 16 %. Соответственно, максимальная загрузка депозита будет равна 16 %.

Среднее время сделки – среднее время длительности открытой позиции управляющего. Исчисляется как отношение суммарного времени всех сделок управляющего на их количество.

Кол-во открытых сделок и Результат по открытым сделкам – количество открытых позиций счета и результат открытых сделок в процентах и валюте на текущий момент.

Закрытых сделок (всего) — суммарное количество всех закрытых сделок на счете. Отдельно отображено количество прибыльных/убыточных закрытых сделок за все время существования счета.

Математическое ожидание (МО) – среднее значение результата всех закрытых сделок на счете. Статистически, является наиболее ожидаемым значением результата любой будущей сделки. Выражено в пунктах (пп).

где

ОР – сумма результатов всех сделок, пп;

Р – результат сделки, пп;

n – количество всех сделок.

Характеризует прибыльность торговли в долгосрочной перспективе, если значение положительное, и убыточность, если отрицательное.

Например. В определенных случаях, абсолютный результат торговли (в USD) может иметь расхождение с показателем МО, в зависимости от используемого money management. Например, счета, использующие «мартингейл» могут определенное время иметь положительный результат в денежном выражении при отрицательном МО, за счет увеличения объемов сделок на просадках (сделки, закрываемые в плюс, имеют больший объем, и как следствие, результат в денежном выражении). Возможны и обратные примеры.

Тем не менее, компания рекомендует использовать для оценки потенциальной прибыльности торговой системы показатель МО, а не прибыли в денежном выражении

Пример. Управляющий совершил 5 сделок, со следующими результатами в пунктах: +25, -10, +5, +10, -5. В результате математическое ожидание будет равно 5 пп ((25 — 10 + 5 + 10 — 5) / 5 = 5). Наиболее вероятный результат одной закрытой сделки составляет +5 пп.

Максимальная прибыль в пунктах на сделку – максимальное значение прибыли, в пунктах, полученное Управляющим счета, при закрытии торговой сделки.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в пунктах: +25, -10, +5, +10, -5. В результате максимальная прибыль на сделку составит +25 пп.

Максимальный убыток в пунктах на сделку — максимальное значение убытка, в пунктах, полученного Управляющим счета, при закрытии торговой сделки.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в пунктах: +25, -10, +5, +10, -5. В результате максимальный убыток на сделку составит -10 пп.

Средняя прибыль в пунктах на сделку – среднее значение прибыли, в пунктах, на одну сделку.

где

Р(Пр) – результат прибыльной сделки, пп;

n – количество всех прибыльных сделок.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в пунктах: +25, -10, +5, +10, -5. В результате средняя прибыль на сделку составит 13,33 пп ((25 + 5 + 10) / 3 = 13,33).

Средний убыток в пунктах на сделку – среднее значение убытка, в пунктах, на одну сделку.

где

Р(Уб) – результат убыточной сделки, пп;

n – количество всех убыточных сделок.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в пунктах: +25, -10, +5, +10, -5. В результате средний убыток на сделку составит 7,5 пп ((10 + 5) / 2 = 7,5).

Средний риск на сделку – средний убыток депозита в процентах при закрытии убыточной сделки Управляющим.

где

Р(Уб) – результат убыточной сделки, USD;

Депо – величина депозита (по equity) на момент открытия убыточной сделки, USD;

n – количество всех убыточных сделок.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в валюте депозита: +25 $, -10 $, +5 $, +10 $, -5 $. Первоначальный размер депозита управляющего 1 000 $. В результате средний риск на сделку составит:

Максимальный риск на сделку – максимальный убыток депозита в процентах при закрытии убыточной сделки Управляющим

где

Риск(n) – убыток(риск) на сделку n, USD;

n – количество всех убыточных сделок.

Пример. Управляющий совершил 5 сделок на валютном рынке со следующими результатами в валюте депозита: +25 $, -10 $, +5 $, +20 $, -5 $. Первоначальный размер депозита Управляющего 1 000 $. В результате риск на сделку после второй убыточной сделки (-10 $) составил 0,98 % (10 / (1000 + 25) ∙ 100 % = 0,98 %), а после пятой сделки (-5 $) составил 0,48 % (5 / (1 000 + 25 — 10 + 5 + 10)∙100 % = 0,48 %). Максимальный риск на сделку равен 0,98 %.