Риск-менеджмент Индекса

Риск-менеджмент Индекса делится на несколько составляющих:

1. Торговля каждого управляющего, входящего в состав Индекса, контролируется риск-менеджерами Компании. Данный ручной профессиональный контроль предостерегает инвестора от ошибочных или нежелательных действий управляющего.

2. Каждый Управляемый счет (УС) в составе Индекса имеет конкретный размер максимальных потерь за неделю (подробнее- риск-менеджмент управляющего), который рассчитывается по equity счета (с учетом открытых сделок). Если просадка одного из индексных управляющих превысит максимальный уровень, то произойдет блокирование торговли этого управляющего с автоматическим закрытием открытых сделок, но это позволит остальным средствам быть в управлении других управляющих Индекса.

3. Все счета в Индексе стандартизируются под одинаковый уровень риска (в Индекс входят счета с одинаковым мультипликатором)

4. Помимо ограничения максимальных потерь за неделю каждого УС, в Индексе действует ограничение максимальных потерь за неделю общего характера. При его реализации, работа Индекса останавливается до начала следующей торговой недели.

5. Любой Мульти-Индекс формируется из счетов с одинаковым мультипликатором загрузки (постфиксом), что позволяет выбрать подходящий уровень максимального риска.

Таким образом, гибрид ручного контроля и ряда автоматических ограничений риска делают Индексы управляемых счетов отличной альтернативой собственному портфелю инвестиционных счетов.

Другие материалы по теме: